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2025-06-28
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亚洲精品国产第一综合99久久下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深,当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为(wei)强美元(yuan)之下,外资加速流出中国资产,而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大,跌幅(fu)更深。(1)23年美联储处于加息(xi)周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债(zhai)收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压力加(jia)大,外资(zi)加速流出,外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲(chong)击更大,23年恒生指(zhi)数下(xia)跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持续高位,美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数(shu)和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看(kan),美元短期走(zou)强概率不(bu)大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu),这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可能出现美债(zhai)大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。。
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