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国产又大又硬又粗下跌中的回落(luo):美元走强,外资流出,高外资持(chi)股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例,分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原因类似,均为强美元(yuan)之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大,跌幅更深。(1)23年美联储处(chu)于加息周期(qi),全年(nian)4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元(yuan)叠加国内(nei)经(jing)济下(xia)行压力加大,外资加(jia)速(su)流出,外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国(guo)通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期(qi)下(xia)美(mei)元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市(shi)场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短(duan)期走(zou)强概率不大(da),若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意味(wei)着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求,可(ke)能出现美债大幅(fu)增(zeng)发(fa)的情况(kuang),市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。。
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