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亚洲精品国产综合久久久久紧下跌中的回落:美元走强(qiang),外资(zi)流出,高外(wai)资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例,分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似,均为强(qiang)美(mei)元之下,外资加速流出中国资产,而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大,跌幅(fu)更深。(1)23年美联储处于加息(xi)周期,全年4次加息(xi),美元指数从低位(wei)101升(sheng)至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行(xing)压力加大,外资加(jia)速流(liu)出,外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da),23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数从129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持(chi)续高位,美联储(chu)不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更(geng)为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来看(kan),美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债务上限落地,预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务,这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu),可能出现美债(zhai)大幅增发的情况,市场(chang)对美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。。
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