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欧美高清日韩在线下跌中的回落:美元走强,外资流出,高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案(an)例(li),分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似,均(jun)为强美元之下,外资(zi)加速流出中国资产(chan),而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107,10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大,外资加速流出,外资流出对外(wai)资持股占比更(geng)高的港(gang)股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国(guo)通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场,港股(gu)更为受挫,24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地,预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求,可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发(fa)的(de)情况,市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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