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兴业(ye)证券在此前发布的研报(bao)中表示,ETF基金为了能够及时根据指数样本调整持仓、减小跟踪(zong)误(wu)差,同时又要减少集中(zhong)调仓对股价造成的(de)冲击(ji)影响,多会选择在指(zhi)数调整正(zheng)式生效前进行部(bu)分(fen)调仓,尤(you)其是对于受调仓潜在(zai)冲(chong)击较大的公(gong)司,因而对股价的影响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到,由于提前调仓,在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差通(tong)常会出现抬升,其中在调整生效前5个交易日内跟(gen)踪误差最(zui)为明显,而(er)在(zai)调整生效后(hou)则会回归(gui)到常态水平。
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