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兴业证券在此(ci)前发(fa)布的研报中表(biao)示,ETF基金为了(le)能够及时根据(ju)指数样本调整持(chi)仓、减小跟踪误(wu)差,同(tong)时又要减(jian)少集中调仓对股价造成的冲击影响,多会选择在指数调整正(zheng)式生效前(qian)进行部分(fen)调仓(cang),尤其是对于受调仓潜在冲击较大的公司,因而对股价的影响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上(shang)也能够观察到,由(you)于提前调仓,在调整公告日到调整生(sheng)效日期(qi)间ETF跟(gen)踪误差通常会出现抬升,其中在调整(zheng)生效前5个交易日内跟踪误差(cha)最为明显,而在调整生(sheng)效(xiao)后则会回归到常态水(shui)平(ping)。
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