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亚洲精品国产综合久久久久紧下(xia)跌中的回(hui)落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例,分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大(da),跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大,23年恒生指数下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至(zhi)151。(2)24年美国通(tong)胀持续高位,美联储不断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位,外资也(ye)在(zai)24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场,港股更为(wei)受挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看,美(mei)元短期走强概率(lv)不大,若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地,预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着(zhe)美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求,可能出现美债(zhai)大幅增发的情况,市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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