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兴业证券在此前发布的研报中表示,ETF基金为了能够及时根据指数(shu)样本(ben)调整持仓、减小跟踪误差,同时又要减少集中调仓对股价(jia)造成的冲击影响,多会选择在(zai)指数调整正式生(sheng)效前(qian)进行(xing)部分调仓(cang),尤其是对于受调仓潜在冲击(ji)较大的公司,因而对股价的影(ying)响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到,由于提(ti)前调(diao)仓,在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差(cha)通常会(hui)出现抬升,其中(zhong)在调整生(sheng)效前(qian)5个交易(yi)日内跟踪误差最为明显(xian),而在调整生效后则会回归到常态水平。
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