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2025-06-25
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下跌中的回落:美元走强(qiang),外资流(liu)出(chu),高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似,均(jun)为强(qiang)美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年(nian)美联储处(chu)于加息周(zhou)期,全年(nian)4次(ci)加息,美元指数从低位(wei)101升(sheng)至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元(yuan)叠加国(guo)内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高的(de)港股冲击更(geng)大,23年恒生指数下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数从(cong)129升至151。(2)24年美(mei)国通胀持续高位,美联储不断推迟(chi)降息(xi)时(shi)间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看,美元短期走强概率不大,若三(san)季(ji)度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地,预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况,市场对(dui)美(mei)国债务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。
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