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兴业证券在此前发布的研报中表示,ETF基金为了能够及时根据指数样本调(diao)整持仓、减小跟踪误差,同时又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响,多会选择在指数调整正式生效前进行部分(fen)调仓,尤其是对于(yu)受调仓潜在(zai)冲击较大的公司,因而对股价的影响出现(xian)前置(zhi)。从(cong)主要指(zhi)数ETF产品的跟(gen)踪误(wu)差上也能够观察到,由于提前调仓,在(zai)调整公(gong)告日(ri)到调(diao)整生效日期间ETF跟(gen)踪误差通常(chang)会出现抬升,其中在调整生效前5个交易日内(nei)跟踪误差最为明显,而在调整生效后则会(hui)回归到常态(tai)水平。
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