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欧美激情一区二区三区中文字幕下跌中(zhong)的(de)回落:美元走强,外资(zi)流出,高外资持股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加(jia)速流(liu)出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大(da),跌幅(fu)更深。(1)23年(nian)美联储处于加息周期,全年4次加(jia)息,美元指数从低位101升至107,10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大(da),外资加速流出(chu),外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲击更大,23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位,美联储(chu)不断(duan)推(tui)迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei),外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫(cuo),24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看,美元短期走强(qiang)概率(lv)不大,若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美国债(zhai)务上限(xian)落地,预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务,这意味着(zhe)美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户(hu)需求,可能出现美债(zhai)大幅增发的情况(kuang),市场对美国债务风险(xian)的担忧(you)可能引发美元进(jin)一步走弱。。
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