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欧美日韩精品SUV下跌中的回落:美元走强,外资(zi)流出,高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流(liu)出(chu)中国(guo)资产(chan),而(er)外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期,全年4次加息(xi),美元(yuan)指数从低(di)位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加(jia)大,外资加速流出,外资流出(chu)对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国通胀持续高位,美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更(geng)为(wei)受挫,24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢(yi)价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看,美元短(duan)期走强概(gai)率不大,若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地(di),预计将在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味(wei)着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可能出现美(mei)债大幅增发的(de)情况,市场对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。。
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