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国产精品免费一区二区三区下跌中的回落:美元走强,外资流出,高(gao)外资持股占比的港股较A股(gu)跌(die)幅更深,当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强(qiang)美元之(zhi)下,外资加速流出中国资产(chan),而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美(mei)联储处于加息周期,全年4次(ci)加息(xi),美(mei)元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大,23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高位,美联储不断推迟降(jiang)息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%,万(wan)得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务,这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户(hu)需求(qiu),可能出现美债大幅(fu)增发的情况,市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱。。
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