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欧美日韩三级上(shang)涨中(zhong)的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降(jiang)准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比(bi)更高,因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感,AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生(sheng)在货币宽(kuan)松区间,分(fen)别为14-15年和19年(nian)。(1)14-15年AH溢价(jia)收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘(pan)整,AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化,包括货币(bi)宽松、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大(da),央行(xing)2、4月两次(ci)降准,3、5月两(liang)次降息;地产方面,14年6月开始(shi)地方(fang)陆(lu)续放(fang)松限购政策,14年9月央(yang)行(xing)明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得(de)全A涨超200%,同(tong)期恒生指数涨幅(fu)仅18%,对应(ying) AH溢价指数从89上行至140。(2)19年(nian)初内(nei)外部(bu)环境转好,宽货币+宽(kuan)信用,流动性宽松(song)推动A股(gu)强势反弹。外(wai)部方(fang)面,得(de)益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年(nian),中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了(le)宽货(huo)币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元,大(da)幅(fu)超出市场预期,带动A股迎来(lai)春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全(quan)A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma),今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准(zhun)降(jiang)息的节奏和力度。。
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