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2025-06-28
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中文字幕综合网下跌中的回落:美元走强,外资流(liu)出,高外资持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深,当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中(zhong)收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速(su)流出(chu)中国资(zi)产,而外资占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储(chu)处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国(guo)通胀持(chi)续高位,美联储(chu)不断(duan)推(tui)迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看,美元(yuan)短(duan)期走强概(gai)率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美(mei)国(guo)债务,这意(yi)味(wei)着美国公共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求,可能出(chu)现美债大(da)幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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