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2025-06-25
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下跌中(zhong)的回落:美元走强,外(wai)资流出,高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下(xia)跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案(an)例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年(nian)美联(lian)储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%,强美元叠加国内经(jing)济下行(xing)压力加大,外资(zi)加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更(geng)为受挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看,美元短(duan)期走(zou)强概率不(bu)大,若三季度美(mei)丽(li)大法案提高美国债务上限落地,预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务,这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况(kuang),市场对美(mei)国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。
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