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2025-06-25
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欧美日韩精品一区二区三区激情在线下跌中(zhong)的回落:美元走(zou)强,外资流(liu)出,高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅(fu)更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于(yu)加(jia)息周期,全(quan)年4次(ci)加息,美元指数从低位(wei)101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力(li)加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利率持续高(gao)位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美(mei)元(yuan)短期走强概(gai)率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di),预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户(hu)需求,可能出现(xian)美债大幅增发的情况(kuang),市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能引(yin)发美(mei)元(yuan)进一步走弱。。
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