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日韩精品久久久肉伦网站下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深,当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至(zhi)107,10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%,强美元叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大,外资加速流(liu)出,外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数(shu)从129升至(zhi)151。(2)24年美国通胀持(chi)续高位(wei),美联储不断(duan)推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年(nian)5-8月(yue)恒生指(zhi)数跌-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看,美元短期走强概率不大,若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。。
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