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揄拍自拍 下跌(die)中的(de)回落:美(mei)元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强(qiang)美元之下,外(wai)资加速流出中国资产,而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储(chu)处于加(jia)息周期,全年(nian)4次加息(xi),美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大,外资加速流出,外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大(da),23年恒生指数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国(guo)通胀持续高位,美联储不断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更(geng)为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务(wu)上限落地,预(yu)计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务(wu),这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧(you)可能引发(fa)美元进一步(bu)走弱(ruo)。长得像王一博气质像窦靖童其次🥾🎒🥕,资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期👛😠👙。上交所数据显示👗💋💌,银行ETF(512800)连续5日吸金👢🍄🍏👗,合计获资金净流入4.86亿元。
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