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躁躁躁日日躁下(xia)跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类(lei)似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产(chan),而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息(xi)周(zhou)期,全年4次加息,美元指数(shu)从低位101升至107,10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元(yuan)叠加国(guo)内经济(ji)下行(xing)压力加大,外资加速流出,外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒(heng)生指(zhi)数下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指(zhi)数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储(chu)不断(duan)推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位,外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权(quan)益(yi)市场,港(gang)股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看,美元短期(qi)走强概率不(bu)大(da),若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地,预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务(wu),这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账户需求,可(ke)能出现(xian)美债大(da)幅增发的(de)情况,市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱。。
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