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91亚洲欧美激情 下跌中的回(hui)落:美元走强,外资流(liu)出,高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例,分别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因类似,均为强美(mei)元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更(geng)深。(1)23年美联储处(chu)于加息周期,全年4次加(jia)息(xi),美元(yuan)指数从低位101升至107,10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大,外资(zi)加速流出(chu),外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。(2)24年美(mei)国通胀持续(xu)高位,美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续(xu)高位,外资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益市场,港股更为受挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢(yi)价指数从133升至151。当(dang)前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地,预(yu)计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务,这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可(ke)能出现美债大(da)幅(fu)增发的情况,市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱。狼队以3:2险胜TTG道琼斯工业平均指(zhi)数期货下跌 92 点,跌幅 0.2%。标普 500 指(zhi)数期(qi)货下跌 0.2%,纳斯达克 100 指数期(qi)货跌幅(fu)相同。
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