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91啦丨国产丨精品|综合 下跌中的回落(luo):美元走强,外资流出,高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深,当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似,均为强美元之下,外资加速流(liu)出中国资产,而外(wai)资占比更高的港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年(nian)美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持(chi)股占比更(geng)高的港(gang)股冲击(ji)更大,23年恒(heng)生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位,外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang),港股(gu)更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看,美元短期走强(qiang)概率不大,若三季(ji)度美丽大法案(an)提高(gao)美国债务(wu)上(shang)限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务,这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况,市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。长得像王一博气质像窦靖童本周债市回顾(gu)。上周末通胀和(he)出(chu)口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周(zhou)中(zhong)中美经贸会谈未超预期,周五中(zhong)东地缘政治冲突升级,债市利率(lv)下行。
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